Сравнение EMLP с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 20.88% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.52% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
EMO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и EMO
EMLP берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
EMLP vs. EMO — Ранг доходности на риск
EMLP
EMO
Сравнение EMLP c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.91 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.28 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.07 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 3.23 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.91 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.12 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и EMO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и EMO
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EMO в 8.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.11% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и EMO
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -95.06% | +51.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -18.81% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -28.59% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -93.02% | +49.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.55% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -32.27% | +26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 6.22% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и EMO
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.63% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 11.12% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 21.39% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 26.78% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 41.41% | -23.69% |