PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLC с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

EMLC и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLC и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 1.87% против 13.96% соответственно.

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Сравнение комиссий EMLC и NLR

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

EMLC vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.05

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.62

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.41

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.20

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.18

-0.09

Корреляция

Корреляция между EMLC и NLR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и NLR

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности NLR в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и NLR

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLCNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-65.05%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-25.80%

+19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-30.48%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-34.35%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-18.26%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-35.90%

+21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

10.73%

-9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 3.73%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLCNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

12.53%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

32.94%

-27.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

42.20%

-35.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

28.16%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

23.38%

-13.25%