PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLC с JPYUSD=X

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, EMLC returned 2.28%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции EMLC превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 2.28% против -4.19% соответственно.

EMLC

1 день
0.28%
1 месяц
1.78%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.22%
3 года*
6.63%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.28%

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLC и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.40%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between EMLC and JPYUSD=X is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.21

Over the past year, EMLC and JPYUSD=X have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

EMLC vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLCJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.09

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-1.60

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.76

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

-1.11

+5.86

EMLC vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLC и JPYUSD=X

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLCJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-52.96%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-10.68%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-14.63%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-32.59%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-38.21%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-52.47%

+48.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-26.92%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

6.18%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и JPYUSD=X

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLCJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.69%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

5.48%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

7.50%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

9.56%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

8.90%

+1.14%

Часто задаваемые вопросы

EMLC and JPYUSD=X have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLC has higher volatility (2.44%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs JPYUSD=X's -52.96%.

EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLC и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор