PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с FEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLC с FEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).

EMLC и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLC и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLC и FEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям FEMB по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.00% соответственно.

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с FALNFEMB с FLRT

Сравнение комиссий EMLC и FEMB

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

EMLC vs. FEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCFEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.13

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.86

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.60

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. FEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCFEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.07

+0.03

Корреляция

Корреляция между EMLC и FEMB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и FEMB

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности FEMB в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и FEMB

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и FEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLCFEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-30.44%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.58%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-27.85%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-30.44%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.97%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-10.03%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.85%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и FEMB

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLCFEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.52%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

5.49%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

8.95%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

10.21%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

11.21%

-1.08%