PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

EMHY и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.63% против 28.39% соответственно.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий EMHY и SOXX

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

EMHY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.03

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.63

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.44

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

16.46

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между EMHY и SOXX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и SOXX

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и SOXX

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-70.21%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-18.27%

+13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-45.75%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-45.75%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-7.95%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-20.10%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

4.92%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и SOXX

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.10%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

12.83%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

26.41%

-22.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

40.12%

-32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

35.48%

-26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

32.98%

-22.33%