PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с MSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с MSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD).

EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EMHY и MSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и MSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-1.99%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у MSD с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям MSD по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.47% соответственно.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

MSD

1 день
1.14%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.02%
1 год
-4.31%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с WDIMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDW

Доходность на риск

EMHY vs. MSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c MSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYMSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

-0.32

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-0.33

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.29

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

-0.73

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. MSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MSD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и MSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYMSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.32

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между EMHY и MSD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и MSD

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности MSD в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.15%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и MSD

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и MSD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-58.51%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-11.53%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-33.89%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-37.50%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-8.67%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-11.33%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.11%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и MSD

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.10%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.04%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

7.34%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

13.36%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

13.93%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

14.68%

-4.03%