Сравнение EMHY с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Gold Trust (IAU).
EMHY и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHY и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHY и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -1.07% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 8.54% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.63% против 14.27% соответственно.
EMHY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.63%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHY и IAU
EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EMHY vs. IAU — Ранг доходности на риск
EMHY
IAU
Сравнение EMHY c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHY | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.90 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.33 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.72 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 9.95 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.26 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EMHY и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и IAU
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHY и IAU
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -45.14% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -19.18% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -20.93% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | -21.82% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -11.71% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -15.98% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 5.23% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и IAU
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.10%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 10.44% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 24.15% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 27.64% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 17.70% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 15.83% | -5.18% |