Сравнение EMHY с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности EMHY и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHY и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -1.07% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 8.54% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 7.56% соответственно.
EMHY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.63%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHY и FAGIX
EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
EMHY vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
EMHY
FAGIX
Сравнение EMHY c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHY | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.05 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.84 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.33 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 13.92 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHY | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.05 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EMHY и FAGIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и FAGIX
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок EMHY и FAGIX
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHY | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -37.97% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -4.41% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -15.42% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | -28.45% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.22% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -7.01% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.06% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и FAGIX
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHY | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.86% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 4.70% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 7.05% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 6.49% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 7.79% | +2.86% |