PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

EMHY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.63% против 12.81% соответственно.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий EMHY и DGRO

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

EMHY vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.14

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.66

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.48

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

6.80

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между EMHY и DGRO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и DGRO

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и DGRO

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-35.10%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-10.92%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-19.31%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-35.10%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-4.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.48%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.37%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и DGRO

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.10%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.57%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

7.21%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

14.47%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

13.84%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

16.63%

-5.98%