PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с CEMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).

EMHY и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-0.89%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.33%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции EMHY превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.58% соответственно.

EMHY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.74%
1 год
10.37%
3 года*
11.26%
5 лет*
4.24%
10 лет*
4.65%

CEMB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.60%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.83%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VUCP.DECEMB с VEMT.L

Сравнение комиссий EMHY и CEMB

И EMHY, и CEMB имеют комиссию равную 0.50%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EMHY vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYCEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.76

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.84

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

7.13

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между EMHY и CEMB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и CEMB

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности CEMB в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.55%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.21%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и CEMB

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и CEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-20.84%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-2.88%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-20.48%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-20.84%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.69%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.78%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и CEMB

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.57%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.31%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

4.24%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

5.62%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

6.39%

+4.26%