Сравнение EMGF с TJUN
EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
EMGF
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 30.01%
- 6 месяцев
- 32.52%
- 1 год
- 55.31%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.48%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGF и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 30.01% | 16.43% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between EMGF and TJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGF vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EMGF
TJUN
Сравнение EMGF c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGF | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGF | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.48 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и TJUN
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGF | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -4.47% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -0.60% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGF | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 7.54% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 7.54% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 7.54% | +11.94% |
Сравнение комиссий EMGF и TJUN
EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и TJUN
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 1.94% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMGF and TJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EMGF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for TJUN.
EMGF is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для EMGF и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор