Сравнение TJUN с VWO
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%.
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам TJUN и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 12.18% | 14.91% |
Correlation
The correlation between TJUN and VWO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. VWO — Ранг доходности на риск
TJUN
VWO
Сравнение TJUN c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.27 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и VWO
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -67.68% | +63.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -15.82% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и VWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 15.89% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 17.36% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 19.20% | -11.68% |
Сравнение комиссий TJUN и VWO
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и VWO
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and VWO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for TJUN.
TJUN is categorized as Defined Outcome, while VWO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.08% for VWO.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор