Сравнение TJUN с WCME
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), while WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, TJUN returned 9.48% vs 20.33% for WCME. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и WCME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у WCME с доходностью 10.57%.
TJUN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
WCME
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.15K | $81.14K | $116.15K | |
| $126.40K | $250.81K | $195.12K |
Сравнение доходности по годам TJUN и WCME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.92% | 11.79% |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 10.57% | 14.13% |
Correlation
The correlation between TJUN and WCME is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between TJUN and WCME has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. WCME — Ранг доходности на риск
TJUN
WCME
Сравнение TJUN c WCME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUN | WCME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 3.95 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJUN и WCME
Максимальная просадка TJUN за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки WCME в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и WCME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | WCME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -15.64% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -15.64% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.05% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.89% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 5.16% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и WCME
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) составляет 6.15%, в то время как у First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что TJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | WCME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.54% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 20.97% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 23.83% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 21.29% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 21.29% | -10.77% |
Сравнение комиссий TJUN и WCME
И TJUN, и WCME имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и WCME
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 0.35% | 0.68% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and WCME have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCME has higher volatility (7.54%) compared to TJUN (6.15%). In terms of maximum drawdown, TJUN dropped -9.77% vs WCME's -15.64%.
On 1-year performance, WCME leads with 20.33% vs 9.48% for TJUN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WCME has performed better with a 20.33% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TJUN and WCME have the same expense ratio: 0.95% per year.
WCME has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for TJUN.
TJUN is categorized as Defined Outcome, while WCME is Emerging Markets Equities. TJUN tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), while WCME tracks Actively Managed.
TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и WCME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор