PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TJUN с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TJUN и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.


TJUN

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUN и EMCR


Correlation

The correlation between TJUN and EMCR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

TJUN vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TJUN

EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUN c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TJUN vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TJUNEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.60

+1.88

Просадки

Сравнение просадок TJUN и EMCR

Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и EMCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TJUNEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-34.28%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.21%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-9.33%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUN и EMCR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TJUNEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

19.62%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

19.29%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

19.86%

-12.34%

Сравнение комиссий TJUN и EMCR

TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUN и EMCR

TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TJUN and EMCR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for TJUN.

TJUN is categorized as Defined Outcome, while EMCR is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.15% for EMCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUN и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор