Сравнение TJUN с DEM
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for DEM.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и DEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 19.97%.
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEM
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам TJUN и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 19.97% | 8.60% |
Correlation
The correlation between TJUN and DEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. DEM — Ранг доходности на риск
TJUN
DEM
Сравнение TJUN c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.22 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и DEM
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и DEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -51.85% | +47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -12.90% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и DEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 13.59% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 15.33% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 17.96% | -10.42% |
Сравнение комиссий TJUN и DEM
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и DEM
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 3.76% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and DEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for TJUN.
TJUN is categorized as Defined Outcome, while DEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.63% for DEM.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и DEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор