Сравнение TJUN с SCHE
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и SCHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.88%.
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам TJUN и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 11.88% | 15.21% |
Correlation
The correlation between TJUN and SCHE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. SCHE — Ранг доходности на риск
TJUN
SCHE
Сравнение TJUN c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.25 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и SCHE
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и SCHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -36.20% | +31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -12.60% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и SCHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 16.26% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 17.66% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 19.46% | -11.94% |
Сравнение комиссий TJUN и SCHE
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и SCHE
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.57% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and SCHE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for TJUN.
TJUN is categorized as Defined Outcome, while SCHE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.11% for SCHE.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и SCHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор