Сравнение EMGF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EMGF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 4.46% | 31.41% | 9.06% | 10.86% | -16.55% | 6.65% | 10.27% | 20.96% | -19.71% | 42.37% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции EMGF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.02% соответственно.
EMGF
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 8.81%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и IVV
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EMGF vs. IVV — Ранг доходности на риск
EMGF
IVV
Сравнение EMGF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.49 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.53 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 7.32 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EMGF и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и IVV
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и IVV
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -55.25% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.06% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -24.53% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -33.90% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -6.26% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.85% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.53% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и IVV
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.30% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.45% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 18.31% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.89% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.04% | +1.19% |