PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с EMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMGF returned 11.48%/yr vs 2.64%/yr for EMDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции EMGF превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 11.48% против 2.64% соответственно.

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%

EMDV

1 день
-1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.88%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGF и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.17%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Correlation

The correlation between EMGF and EMDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between EMGF and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGF и EMDV

Секторы
EMGF
EMDV

Технологии

34.7%
22.5%

Финансовые услуги

19.2%
24.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.2%

Промышленность

7.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
6.2%

Сырьевые материалы

5.8%
1.9%

Энергетика

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
16.4%

Здравоохранение

2.9%
8.2%

Коммунальные услуги

2.5%
8.3%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EMGF
34.7%
EMDV
22.5%

Финансовые услуги

EMGF
19.2%
EMDV
24.1%

Потребительский циклический сектор

EMGF
10.4%
EMDV
6.2%

Промышленность

EMGF
7.8%
EMDV
6.2%

Коммуникационные услуги

EMGF
7.4%
EMDV
6.2%

Сырьевые материалы

EMGF
5.8%
EMDV
1.9%

Энергетика

EMGF
4.3%
EMDV

-

Потребительский защитный сектор

EMGF
3.8%
EMDV
16.4%

Здравоохранение

EMGF
2.9%
EMDV
8.2%

Коммунальные услуги

EMGF
2.5%
EMDV
8.3%

Недвижимость

EMGF
1.1%
EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG

Доходность на риск

EMGF vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.71

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.07

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.09

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

3.33

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.71

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.21

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EMGF и EMDV

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-39.20%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-7.24%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-20.71%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-34.97%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-39.20%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-14.80%

+13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-13.55%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.37%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и EMDV

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

4.17%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

9.21%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

11.21%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.42%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

18.26%

+1.22%

Сравнение комиссий EMGF и EMDV

EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и EMDV

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EMDV в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.41%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%

Часто задаваемые вопросы

EMGF and EMDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to EMDV (4.17%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs EMDV's -39.20%.

On 10-year performance, EMGF leads with 11.48% vs 2.64% for EMDV. On fees, EMGF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMGF has performed better with a 11.48% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMDV has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.94% for EMGF.

EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.60% for EMDV.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор