PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

EMDV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 2.24% против 9.54% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVOEMDV с SCHD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий EMDV и NOBL

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

EMDV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.41

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.70

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.54

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

1.89

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.64

-0.44

Корреляция

Корреляция между EMDV и NOBL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и NOBL

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и NOBL

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-35.43%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-11.20%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-17.92%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-35.43%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-7.07%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-3.45%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.18%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и NOBL

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.55%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.06%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.24%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

14.39%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.59%

+1.69%