PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

EMDV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.24% против 7.66% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVOEMDV с SCHD
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий EMDV и VWO

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMDV vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.80

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.89

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

7.18

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMDV и VWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и VWO

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и VWO

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-67.68%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.23%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-32.80%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-36.39%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-8.13%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-15.93%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.22%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и VWO

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.41%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.26%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

17.83%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.21%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.18%

-0.90%