PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с EMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с EMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

EMDV и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 2.24% против 3.23% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVOEMDV с SCHD
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Сравнение комиссий EMDV и EMB

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

EMDV vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.33

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.88

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.12

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

8.52

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.22

Корреляция

Корреляция между EMDV и EMB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и EMB

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EMB в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и EMB

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и EMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-34.70%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-4.51%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-28.74%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-28.74%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-3.10%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-5.10%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.12%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и EMB

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.15%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

4.02%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

6.96%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

9.74%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

9.94%

+8.34%