Сравнение EMDV с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
EMDV и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMDV или EMB.
Основные характеристики
| EMDV | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.09% | 0.33% |
| Дох-ть за 1 год | -2.41% | 7.92% |
| Дох-ть за 3 года | -6.92% | -2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.64% | 0.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 9.01% |
| Макс. просадка | -39.20% | -34.70% |
| Current Drawdown | -23.22% | -12.12% |
Корреляция
Корреляция между EMDV и EMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMDV и EMB
С начала года, EMDV показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 0.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDV и EMB
EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMDV c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDV и EMB
Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности EMB в 4.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 1.78% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.89% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок EMDV и EMB
Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMDV и EMB
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.