PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с BDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с BDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP. EMDV is passively managed, while BDVG is actively managed. Over the past year, EMDV returned 7.88% vs 23.93% for BDVG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и BDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью 12.71%.

EMDV

1 день
-1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.88%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.64%

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и BDVG

2026 (YTD)202520242023
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.17%11.90%0.06%-4.02%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%

Correlation

The correlation between EMDV and BDVG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов EMDV и BDVG

Секторы
EMDV
BDVG

Финансовые услуги

24.1%
17.0%

Технологии

22.5%
18.2%

Потребительский защитный сектор

16.4%
11.6%

Коммунальные услуги

8.3%
3.1%

Здравоохранение

8.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.6%

Промышленность

6.2%
18.6%

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Энергетика

-

10.5%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

EMDV
24.1%
BDVG
17.0%

Технологии

EMDV
22.5%
BDVG
18.2%

Потребительский защитный сектор

EMDV
16.4%
BDVG
11.6%

Коммунальные услуги

EMDV
8.3%
BDVG
3.1%

Здравоохранение

EMDV
8.2%
BDVG
9.8%

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.2%
BDVG
6.2%

Коммуникационные услуги

EMDV
6.2%
BDVG
0.6%

Промышленность

EMDV
6.2%
BDVG
18.6%

Сырьевые материалы

EMDV
1.9%
BDVG
3.7%

Энергетика

EMDV

-

BDVG
10.5%

Недвижимость

EMDV

-

BDVG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с VGT
Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepiBDVG с WEEI

Доходность на риск

EMDV vs. BDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c BDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVBDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.42

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.50

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.59

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

13.81

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. BDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BDVG равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и BDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVBDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.42

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.21

-0.99

Просадки

Сравнение просадок EMDV и BDVG

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и BDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVBDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-14.46%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.70%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-0.40%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-2.35%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.74%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и BDVG

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVBDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.19%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.52%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

9.96%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

11.95%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

11.95%

+6.31%

Сравнение комиссий EMDV и BDVG

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и BDVG

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности BDVG в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.41%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and BDVG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDV has higher volatility (4.17%) compared to BDVG (3.19%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs BDVG's -14.46%.

On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs 7.88% for EMDV. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMDV has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.52% for BDVG.

EMDV is categorized as Emerging Markets Equities, while BDVG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and iMGP. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.55% for BDVG.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и BDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор