PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с CRBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с CRBN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN).

EMDV и CRBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и CRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и CRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.35%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у CRBN с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям CRBN по среднегодовой доходности: 2.24% против 11.60% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

CRBN

1 день
1.04%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.26%
1 год
20.18%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVOEMDV с SCHD
Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с GLDMCRBN с CNRG

Сравнение комиссий EMDV и CRBN

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CRBN в 0.20%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Доходность на риск

EMDV vs. CRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c CRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVCRBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.15

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.72

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.76

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

7.87

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. CRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CRBN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и CRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVCRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.59

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.69

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.63

-0.42

Корреляция

Корреляция между EMDV и CRBN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и CRBN

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CRBN в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.26%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и CRBN

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки CRBN в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и CRBN.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVCRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-33.13%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-11.63%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-27.04%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-33.13%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-6.41%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-5.27%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и CRBN

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVCRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.62%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.42%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

17.58%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.02%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.87%

+1.41%