PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

EMGF и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMGF и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и AVEE

2026 (YTD)202520242023
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%9.57%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий EMGF и AVEE

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

EMGF vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.40

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.88

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.06

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

7.31

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между EMGF и AVEE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и AVEE

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и AVEE

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGFAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-20.21%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.14%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-7.32%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.78%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.41%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и AVEE

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGFAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.59%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.96%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

17.26%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.02%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

16.02%

+3.21%