Сравнение EME с UFPT
EME (EMCOR Group, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 33.38% против 26.04% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EME и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between EME and UFPT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between EME and UFPT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.11B
UFPT:
$1.77B
EME:
$29.65
UFPT:
$8.81
EME:
27.79
UFPT:
25.73
EME:
0.65
UFPT:
0.48
EME:
2.09
UFPT:
2.90
EME:
9.60
UFPT:
4.03
EME:
$17.75B
UFPT:
$608.85M
EME:
$3.47B
UFPT:
$172.62M
EME:
$2.03B
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. UFPT — Ранг доходности на риск
EME
UFPT
Сравнение EME c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.15 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.27 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.10 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.16 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EME и UFPT
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -88.53% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -30.69% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -48.31% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -48.31% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -48.31% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -36.75% | +24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -32.24% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 16.77% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и UFPT
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 9.41% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 30.26% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 43.47% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 44.22% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 39.62% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и UFPT
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и UFPT
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
EME and UFPT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (9.41%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs UFPT's -88.53%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор