Сравнение EME с SMCI
EME (EMCOR Group, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, EME returned 33.08%/yr vs 27.62%/yr for SMCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 33.26%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 33.08% против 27.62% соответственно.
EME
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 33.26%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 53.78%
- 3 года*
- 64.37%
- 5 лет*
- 46.39%
- 10 лет*
- 33.08%
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
Сравнение доходности по годам EME и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 33.26% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between EME and SMCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
EME:
$36.69B
SMCI:
$18.96B
EME:
$29.64
SMCI:
$2.66
EME:
27.47
SMCI:
10.59
EME:
0.64
SMCI:
0.23
EME:
2.07
SMCI:
0.56
EME:
9.49
SMCI:
2.50
EME:
$17.75B
SMCI:
$33.70B
EME:
$3.47B
SMCI:
$2.83B
EME:
$2.03B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. SMCI — Ранг доходности на риск
EME
SMCI
Сравнение EME c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.62 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.01 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и SMCI
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -84.84% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -66.18% | +41.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -84.84% | +48.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -84.84% | +48.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -84.84% | +36.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -76.31% | +62.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -32.07% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 40.53% | -30.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и SMCI
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 14.01%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.34%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 46.34% | -32.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 78.83% | -51.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.69% | 86.73% | -47.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 87.17% | -53.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 71.52% | -38.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и SMCI
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и SMCI
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
EME and SMCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to EME (14.01%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs SMCI's -84.84%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор