Сравнение EME с CELH
EME (EMCOR Group, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EME returned 33.08%/yr vs 44.45%/yr for CELH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 33.26%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.87%. За последние 10 лет акции EME уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 33.08% против 44.45% соответственно.
EME
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 33.26%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 53.78%
- 3 года*
- 64.37%
- 5 лет*
- 46.39%
- 10 лет*
- 33.08%
CELH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -34.87%
- 6 месяцев
- -35.85%
- 1 год
- -35.08%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 44.45%
Сравнение доходности по годам EME и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 33.26% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.87% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between EME and CELH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between EME and CELH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$36.69B
CELH:
$7.74B
EME:
$29.64
CELH:
$0.61
EME:
27.47
CELH:
49.04
EME:
0.64
CELH:
0.05
EME:
2.07
CELH:
2.46
EME:
9.49
CELH:
19.42
EME:
$17.75B
CELH:
$2.97B
EME:
$3.47B
CELH:
$1.47B
EME:
$2.03B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. CELH — Ранг доходности на риск
EME
CELH
Сравнение EME c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.62 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.09 | +6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и CELH
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -77.86% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -57.22% | +32.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -77.86% | +41.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -77.86% | +41.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -77.86% | +29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -69.00% | +55.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -28.08% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 32.08% | -21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и CELH
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 14.01%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 15.45% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 37.66% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.69% | 56.69% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 65.40% | -31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 68.99% | -35.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и CELH
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и CELH
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
EME and CELH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.45%) compared to EME (14.01%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs CELH's -77.86%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор