PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDM с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

EMDM и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDM и VXUS

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%14.21%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 2.32%.

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий EMDM и VXUS

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

EMDM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.64

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.26

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

2.42

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

9.37

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.64

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.35

+0.93

Корреляция

Корреляция между EMDM и VXUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и VXUS

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок EMDM и VXUS

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-35.97%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.27%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-8.33%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.29%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.91%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и VXUS

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

8.31%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

11.50%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

17.19%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

15.82%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.09%

+1.89%