PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 19.30%/yr for VXUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и VXUS

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%8.62%

Correlation

The correlation between EMDM and VXUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between EMDM and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и VXUS

Секторы
EMDM
VXUS

Технологии

32.1%
18.1%

Финансовые услуги

27.2%
22.3%

Сырьевые материалы

15.1%
7.6%

Энергетика

6.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.0%

Промышленность

3.3%
16.1%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Здравоохранение

0.5%
7.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

EMDM
32.1%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
VXUS
7.6%

Энергетика

EMDM
6.3%
VXUS
5.2%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
VXUS
5.0%

Промышленность

EMDM
3.3%
VXUS
16.1%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
VXUS
3.2%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
VXUS
7.1%

Недвижимость

EMDM

-

VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

EMDM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.12

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
2.90

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

2.85

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

11.14

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.12

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.39

+1.19

Просадки

Сравнение просадок EMDM и VXUS

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-35.97%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.27%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-13.58%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.99%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-8.22%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.88%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и VXUS

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

5.60%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

13.00%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

15.21%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

16.05%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.16%

+2.63%

Сравнение комиссий EMDM и VXUS

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и VXUS

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and VXUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 19.30% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.57% for EMDM.

EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VXUS is Global Equities. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.05% for VXUS.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор