Сравнение EMDM с STXE
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 29.77%/yr for STXE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.29%.
EMDM
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 45.21%
- 1 год
- 91.32%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 15.10%
- С начала года
- 47.29%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 84.40%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDM и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 39.03% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 47.29% | 34.23% | 2.09% | 13.65% |
Correlation
The correlation between EMDM and STXE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between EMDM and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EMDM и STXE
Секторы
EMDM
STXE
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
-
Технологии
EMDM
STXE
Финансовые услуги
EMDM
STXE
Сырьевые материалы
EMDM
STXE
Энергетика
EMDM
STXE
Потребительский циклический сектор
EMDM
STXE
Коммуникационные услуги
EMDM
STXE
Потребительский защитный сектор
EMDM
STXE
Промышленность
EMDM
STXE
Коммунальные услуги
EMDM
STXE
Здравоохранение
EMDM
STXE
Недвижимость
EMDM
-
STXE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. STXE — Ранг доходности на риск
EMDM
STXE
Сравнение EMDM c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.65 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 5.85 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.30 | 23.95 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 3.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и STXE
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.92% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.51% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.92% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.72% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.54% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и STXE
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 9.61%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 10.53% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 20.81% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 22.95% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.68% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.68% | +2.11% |
Сравнение комиссий EMDM и STXE
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и STXE
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности STXE в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.57% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.83% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMDM and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (10.53%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs STXE's -18.92%.
On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 29.77% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 29.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.83% for STXE.
EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Strive. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.32% for STXE.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор