PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с PIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 29.08%/yr vs 21.10%/yr for PIE. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 31.45%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%.

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

Сравнение доходности по годам EMDM и PIE

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%9.51%

Correlation

The correlation between EMDM and PIE is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.74

The correlation between EMDM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и PIE

Секторы
EMDM
PIE

Технологии

39.9%
52.7%

Финансовые услуги

25.6%
14.6%

Сырьевые материалы

12.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
1.5%

Энергетика

4.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.2%

Промышленность

2.6%
15.3%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Здравоохранение

0.5%
3.2%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

EMDM
39.9%
PIE
52.7%

Финансовые услуги

EMDM
25.6%
PIE
14.6%

Сырьевые материалы

EMDM
12.7%
PIE
2.9%

Потребительский циклический сектор

EMDM
5.3%
PIE
1.5%

Энергетика

EMDM
4.8%
PIE
3.7%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.0%
PIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.1%
PIE
0.2%

Промышленность

EMDM
2.6%
PIE
15.3%

Коммунальные услуги

EMDM
1.5%
PIE
1.2%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
PIE
3.2%

Недвижимость

EMDM

-

PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

EMDM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMDM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.82

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.29

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.89

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

11.36

+2.23

EMDM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа PIE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDM и PIE

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-72.98%

+54.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-17.26%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-28.69%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-6.59%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-25.90%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.38%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и PIE

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 9.12%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

12.04%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

24.33%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

27.47%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

21.44%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

21.91%

-0.75%

Сравнение комиссий EMDM и PIE

EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и PIE

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности PIE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and PIE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to EMDM (9.12%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs PIE's -72.98%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 21.10% for PIE. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.77% for PIE.

EMDM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.90% for PIE.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор