PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с HEEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 27.05%/yr for HEEM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 30.24%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-0.64%
1 месяц
10.04%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.57%
1 год
63.91%
3 года*
27.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и HEEM

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		30.24%34.02%12.59%4.75%

Correlation

The correlation between EMDM and HEEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between EMDM and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и HEEM

Секторы
EMDM
HEEM

Технологии

32.1%
37.0%

Финансовые услуги

27.2%
19.4%

Сырьевые материалы

15.1%
6.5%

Энергетика

6.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Промышленность

3.3%
7.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Здравоохранение

0.5%
2.9%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

EMDM
32.1%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
HEEM
19.4%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
HEEM
6.5%

Энергетика

EMDM
6.3%
HEEM
4.0%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
HEEM
9.6%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
HEEM
6.9%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
HEEM
3.0%

Промышленность

EMDM
3.3%
HEEM
7.5%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
HEEM
2.1%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
HEEM
2.9%

Недвижимость

EMDM

-

HEEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

EMDM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
3.64

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
4.70

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.68

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

5.93

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

23.76

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

3.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.49

+1.09

Просадки

Сравнение просадок EMDM и HEEM

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-33.53%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-10.83%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-14.82%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.64%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-11.14%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.70%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и HEEM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

7.57%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

15.37%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

17.67%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.01%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.97%

+1.82%

Сравнение комиссий EMDM и HEEM

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и HEEM

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности HEEM в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.05%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and HEEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to HEEM (7.57%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs HEEM's -33.53%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 27.05% for HEEM. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.57% for EMDM.

EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.72% for HEEM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор