Сравнение EMDM с HEEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).
EMDM и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и HEEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDM и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 13.96% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 12.59% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 6.27%.
EMDM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDM и HEEM
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.
Доходность на риск
EMDM vs. HEEM — Ранг доходности на риск
EMDM
HEEM
Сравнение EMDM c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.11 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 2.77 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.25 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 12.65 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.11 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.40 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между EMDM и HEEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и HEEM
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности HEEM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.13% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и HEEM
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и HEEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -33.53% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -11.40% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.59% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -11.28% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.93% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и HEEM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 7.65% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 13.24% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 17.52% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.54% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.75% | +1.25% |