Сравнение EMDM с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
EMDM и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDM и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDM и FDL
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
EMDM vs. FDL — Ранг доходности на риск
EMDM
FDL
Сравнение EMDM c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 1.47 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 2.06 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.96 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 7.63 | +10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 1.47 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.46 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между EMDM и FDL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и FDL
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и FDL
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -65.93% | +47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -11.58% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -0.10% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.73% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.10% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и FDL
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 2.56% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 8.16% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 14.96% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 14.31% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.09% | +1.89% |