PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDM с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

EMDM и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDM и EEMS

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		13.96%59.68%-4.93%14.21%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

EMDM

1 день
1.85%
1 месяц
-8.42%
С начала года
13.96%
6 месяцев
28.51%
1 год
70.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с AIA
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий EMDM и EEMS

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EMDM vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

1.56

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.09

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

2.68

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

9.64

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.56

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.28

+1.03

Корреляция

Корреляция между EMDM и EEMS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и EEMS

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.13%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок EMDM и EEMS

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDMEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-48.89%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-10.99%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-7.86%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-10.60%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.06%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и EEMS

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDMEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.24%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

12.39%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

17.74%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

15.69%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.79%

+1.21%