PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCR с SCHE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

EMCR и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и SCHE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		0.80%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.21%.

EMCR

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.38%
1 год
28.97%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий EMCR и SCHE

EMCR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMCR vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.71

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.80

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

6.65

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.19

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между EMCR и SCHE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и SCHE

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SCHE в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.41%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и SCHE

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCRSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-36.20%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.29%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-33.77%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-8.76%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-12.71%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.28%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и SCHE

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCRSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.64%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

12.64%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

18.24%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.51%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.42%

+0.26%