Сравнение EMCR с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
EMCR и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCR и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCR и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -1.76% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | -4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%.
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCR и QAT
EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
EMCR vs. QAT — Ранг доходности на риск
EMCR
QAT
Сравнение EMCR c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCR | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.62 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.87 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.80 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 1.75 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCR | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.62 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.07 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между EMCR и QAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR и QAT
Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EMCR и QAT
Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCR | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -45.21% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -10.60% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -33.17% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -13.17% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -19.28% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.84% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR и QAT
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCR | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.00% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 9.06% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 13.22% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.83% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.60% | +2.08% |