PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%20.73%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий EMCAX и NESIX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

EMCAX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.61

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.20

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.17

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

10.66

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.61

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между EMCAX и NESIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и NESIX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и NESIX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, примерно равная максимальной просадке NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-49.61%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-17.25%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-49.61%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.27%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-15.26%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.13%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и NESIX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

12.19%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

23.47%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

35.37%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

29.15%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

26.35%

-6.14%