Сравнение EMCAX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCAX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCAX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.61% против 17.50% соответственно.
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCAX и HRSMX
EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
EMCAX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
EMCAX
HRSMX
Сравнение EMCAX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCAX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.79 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.38 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.49 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 13.94 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCAX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.79 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EMCAX и HRSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCAX и HRSMX
Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок EMCAX и HRSMX
Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCAX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -64.92% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -14.89% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -38.49% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -40.74% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.21% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -13.16% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.73% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCAX и HRSMX
Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCAX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 12.35% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 21.73% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 30.18% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 27.18% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 25.82% | -5.61% |