PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.46% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGXEMCAX с HASGX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий EMCAX и VSGIX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

EMCAX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.85

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.34

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.39

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

5.56

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между EMCAX и VSGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и VSGIX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и VSGIX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-58.66%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-14.50%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-38.36%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-38.70%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.52%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-11.40%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.62%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и VSGIX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

8.87%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

15.71%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

24.53%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

23.56%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.92%

-2.71%