Сравнение EMCAX с GTSAX
EMCAX (Empiric 2500 Fund) and GTSAX (Invesco Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EMCAX returned 11.23%/yr vs 11.33%/yr for GTSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMCAX charges 1.96%/yr vs 1.14%/yr for GTSAX.
Доходность
Сравнение доходности EMCAX и GTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCAX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у GTSAX с доходностью 25.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMCAX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции GTSAX немного впереди с 11.33%.
EMCAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 11.23%
GTSAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 21.89%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам EMCAX и GTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 13.23% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 25.08% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
Correlation
The correlation between EMCAX and GTSAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.82 |
The correlation between EMCAX and GTSAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCAX vs. GTSAX — Ранг доходности на риск
EMCAX
GTSAX
Сравнение EMCAX c GTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCAX | GTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.81 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 10.11 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCAX и GTSAX
Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки GTSAX в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и GTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCAX | GTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -63.62% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -13.42% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -29.24% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -47.85% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -47.85% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.34% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -18.91% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.72% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCAX и GTSAX
Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 4.08%, в то время как у Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCAX | GTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 10.20% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 20.20% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 24.73% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 24.87% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 24.33% | -4.12% |
Сравнение комиссий EMCAX и GTSAX
EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии GTSAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCAX и GTSAX
Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GTSAX в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 8.35% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
Часто задаваемые вопросы
EMCAX and GTSAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSAX has higher volatility (10.20%) compared to EMCAX (4.08%). In terms of maximum drawdown, EMCAX dropped -51.81% vs GTSAX's -63.62%.
GTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCAX и GTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор