PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMB и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и VEMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%9.91%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIXVEMBX с VLTCX

Сравнение комиссий EMB и VEMBX

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

EMB vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.96

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.83

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.33

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

10.49

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.02

-0.60

Корреляция

Корреляция между EMB и VEMBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и VEMBX

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VEMBX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMB и VEMBX

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-24.36%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-4.16%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-24.36%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.93%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и VEMBX

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.13%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

2.90%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

5.07%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

6.29%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

6.37%

+3.57%