Сравнение EMB с IBIT
EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EMB returned 10.82% vs -39.82% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EMB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
EMB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.30%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2.18% | 13.85% | 7.34% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EMB and IBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EMB
IBIT
Сравнение EMB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.77 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | -1.30 | +11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMB и IBIT
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -52.11% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -52.11% | +47.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -50.47% | +49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -16.85% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 30.58% | -29.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и IBIT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 1.78%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 13.18% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 34.64% | -29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 44.31% | -38.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 50.22% | -40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 50.22% | -40.26% |
Сравнение комиссий EMB и IBIT
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и IBIT
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.04% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMB and IBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to EMB (1.78%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, EMB leads with 10.82% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMB has performed better with a 10.82% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.
EMB has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.00% for IBIT.
EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. EMB tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.25% for IBIT.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор