Сравнение EMB с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EMB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.61% | 13.85% | 6.38% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EMB
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 3.18%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и IBIT
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EMB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EMB
IBIT
Сравнение EMB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.44 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.37 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.35 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.75 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.44 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EMB и IBIT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и IBIT
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и IBIT
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -49.36% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -49.36% | +44.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -45.80% | +42.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -14.18% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 23.27% | -22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и IBIT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.12%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 12.95% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 36.76% | -32.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 45.40% | -38.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 51.21% | -41.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 51.21% | -41.27% |