Сравнение EMB с FEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).
EMB и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EMB и FEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и FEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -1.55% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции FEMB по среднегодовой доходности: 3.23% против 2.00% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
FEMB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и FEMB
EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.
Доходность на риск
EMB vs. FEMB — Ранг доходности на риск
EMB
FEMB
Сравнение EMB c FEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | FEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.13 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.86 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.60 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.07 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EMB и FEMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и FEMB
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FEMB в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.97% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и FEMB
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и FEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -30.44% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -7.58% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -27.85% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -30.44% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -5.97% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.03% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.85% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и FEMB
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.52% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 5.49% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 8.95% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 10.21% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 11.21% | -1.27% |