Сравнение EMB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EMB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.61% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.18% против 11.58% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 3.18%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и ACWI
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EMB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EMB
ACWI
Сравнение EMB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.77 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.79 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.26 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EMB и ACWI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и ACWI
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и ACWI
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -56.00% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -11.76% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -26.42% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -33.53% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -6.92% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -8.69% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.54% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и ACWI
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.12%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 6.38% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 10.05% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 17.48% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 15.97% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 17.08% | -7.14% |