PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELPC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELPC с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ELPC (Companhia Paranaense de Energia) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past year, ELPC returned 55.42% vs 29.78% for SPMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELPC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELPC показывает доходность 30.74%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

ELPC

1 день
-2.88%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
24.57%
С начала года
30.74%
1 год
55.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELPC и SPMO

2026 (YTD)202520242023
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		30.74%89.60%-30.59%3.55%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%-0.22%

Correlation

The correlation between ELPC and SPMO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2023 г.

0.23

The correlation between ELPC and SPMO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Paranaense de Energia

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ELPC:
ELPC с TBBELPC с EQUEYELPC с NOMDELPC с BIPELPC с BTIELPC с SNYELPC с ABBV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ELPC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELPC
Ранг доходности на риск ELPC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELPC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELPC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELPC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELPC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELPC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELPCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.32

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.84

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.36

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

8.15

+0.01

ELPC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELPC на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELPC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELPC и SPMO

Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELPCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.85%

-30.95%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-12.70%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-10.13%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-4.59%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.67%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ELPC и SPMO

Текущая волатильность для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) составляет 7.78%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ELPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELPCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

11.67%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

20.23%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

22.58%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

20.33%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

20.83%

+16.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELPC и SPMO

Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		6.98%2.86%5.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ELPC and SPMO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to ELPC (7.78%). In terms of maximum drawdown, ELPC dropped -31.85% vs SPMO's -30.95%.

ELPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELPC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор