Сравнение ELPC с QQQM
ELPC (Companhia Paranaense de Energia) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, ELPC returned 55.42% vs 27.34% for QQQM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELPC и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELPC показывает доходность 30.74%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
ELPC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 24.57%
- С начала года
- 30.74%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELPC и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 30.74% | 89.60% | -30.59% | 3.55% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | -0.44% |
Correlation
The correlation between ELPC and QQQM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between ELPC and QQQM shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELPC vs. QQQM — Ранг доходности на риск
ELPC
QQQM
Сравнение ELPC c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELPC | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.30 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 8.14 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELPC и QQQM
Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELPC | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.85% | -35.04% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -11.96% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -5.28% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -8.15% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.37% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELPC и QQQM
Companhia Paranaense de Energia (ELPC) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ELPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELPC | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.39% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 15.34% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 18.54% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 22.65% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 22.30% | +15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELPC и QQQM
Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 6.98% | 2.86% | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ELPC and QQQM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELPC has higher volatility (7.78%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, ELPC dropped -31.85% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELPC и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор