PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с TDSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.85% vs 14.83% for TDSB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.

Доходность

Сравнение доходности ELM и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 4.54%.

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и TDSB

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%10.24%

Correlation

The correlation between ELM and TDSB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.60

The correlation between ELM and TDSB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и TDSB

Секторы
ELM
TDSB

Технологии

22.0%
19.6%

Финансовые услуги

18.3%
0.1%

Промышленность

12.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.4%

Здравоохранение

8.3%
32.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.6%

Сырьевые материалы

5.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.7%

Энергетика

4.8%
0.2%

Недвижимость

4.7%
0.0%

Коммунальные услуги

3.0%
33.1%

Технологии

ELM
22.0%
TDSB
19.6%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
TDSB
0.1%

Промышленность

ELM
12.6%
TDSB
1.0%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
TDSB
4.4%

Здравоохранение

ELM
8.3%
TDSB
32.8%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
TDSB
5.6%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
TDSB
0.4%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
TDSB
2.7%

Энергетика

ELM
4.8%
TDSB
0.2%

Недвижимость

ELM
4.7%
TDSB
0.0%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
TDSB
33.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO

Доходность на риск

ELM vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMTDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.49

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.43

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.21

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

12.74

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSB равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.31

+1.18

Просадки

Сравнение просадок ELM и TDSB

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и TDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-19.56%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-4.64%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.90%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-9.12%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.17%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и TDSB

Elm Market Navigator ETF (ELM) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ELM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.64%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

5.01%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

5.98%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

7.32%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

7.53%

+2.74%

Сравнение комиссий ELM и TDSB

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TDSB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и TDSB

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TDSB в 2.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

ELM and TDSB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.59%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs TDSB's -19.56%.

On 1-year performance, ELM leads with 19.85% vs 14.83% for TDSB. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 19.85% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.13% for TDSB.

They also come from different issuers: Elm and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.69% for TDSB.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор