PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.20% vs 26.00% for KEAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ELM charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности ELM и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и KEAT

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%18.78%

Correlation

The correlation between ELM and KEAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ELM и KEAT

Секторы
ELM
KEAT

Технологии

22.0%

-

Финансовые услуги

18.3%
1.0%

Промышленность

12.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Здравоохранение

8.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
15.0%

Сырьевые материалы

5.4%
21.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
22.2%

Энергетика

4.8%
30.9%

Недвижимость

4.7%
0.6%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Технологии

ELM
22.0%
KEAT

-

Финансовые услуги

ELM
18.3%
KEAT
1.0%

Промышленность

ELM
12.6%
KEAT
4.3%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
KEAT

-

Здравоохранение

ELM
8.3%
KEAT
5.3%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
KEAT
15.0%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
KEAT
21.7%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
KEAT
22.2%

Энергетика

ELM
4.8%
KEAT
30.9%

Недвижимость

ELM
4.7%
KEAT
0.6%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

ELM vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.55

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.45

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.32

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

11.73

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ELM и KEAT

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-7.45%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-6.04%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.45%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.58%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.22%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и KEAT

Elm Market Navigator ETF (ELM) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 2.51% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.62%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

8.30%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

10.26%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

10.27%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

10.27%

-0.01%

Сравнение комиссий ELM и KEAT

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и KEAT

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM20252024
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%

Часто задаваемые вопросы

ELM and KEAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.62%) compared to ELM (2.51%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 19.20% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.24% for KEAT.

ELM is categorized as Tactical Allocation, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Elm and Keating. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор