Сравнение ELM с KEAT
ELM (Elm Market Navigator ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 15.46% vs 21.02% for KEAT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ELM charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности ELM и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELM показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 6.38%.
ELM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELM и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 6.94% | 11.88% |
KEAT Keating Active ETF | 6.38% | 19.08% |
Correlation
The correlation between ELM and KEAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELM vs. KEAT — Ранг доходности на риск
ELM
KEAT
Сравнение ELM c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELM | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 5.82 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELM и KEAT
Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELM | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -10.59% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -10.59% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -8.23% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.92% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.62% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELM и KEAT
Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.52%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELM | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.34% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.90% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 10.88% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.39% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.39% | -0.05% |
Сравнение комиссий ELM и KEAT
ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELM и KEAT
Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности KEAT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.54% | 2.71% | 0.00% |
KEAT Keating Active ETF | 2.60% | 2.48% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
ELM and KEAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEAT has higher volatility (3.34%) compared to ELM (2.52%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs KEAT's -10.59%.
On 1-year performance, KEAT leads with 21.02% vs 15.46% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 21.02% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
KEAT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.54% for ELM.
ELM is categorized as Tactical Allocation, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Elm and Keating. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.85% for KEAT.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELM и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор