PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. ELM is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, ELM returned 19.85% vs 34.21% for CLSM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ELM charges 0.24%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности ELM и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и CLSM

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%11.69%

Correlation

The correlation between ELM and CLSM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between ELM and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и CLSM

Секторы
ELM
CLSM

Технологии

22.0%
51.8%

Финансовые услуги

18.3%
0.1%

Промышленность

12.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.4%

Здравоохранение

8.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.5%

Сырьевые материалы

5.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
34.8%

Энергетика

4.8%
0.2%

Недвижимость

4.7%
0.0%

Коммунальные услуги

3.0%
0.5%

Технологии

ELM
22.0%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
CLSM
0.1%

Промышленность

ELM
12.6%
CLSM
1.0%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

ELM
8.3%
CLSM
1.4%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
CLSM
5.5%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
CLSM
0.4%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
CLSM
34.8%

Энергетика

ELM
4.8%
CLSM
0.2%

Недвижимость

ELM
4.7%
CLSM
0.0%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
CLSM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

ELM vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.71

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.58

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.04

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

16.72

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.35

+1.14

Просадки

Сравнение просадок ELM и CLSM

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-27.77%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.50%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.38%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-16.49%

+15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.05%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и CLSM

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.59%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.58%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.54%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

12.70%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

12.47%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

12.47%

-2.20%

Сравнение комиссий ELM и CLSM

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и CLSM

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELM and CLSM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs CLSM's -27.77%.

On 1-year performance, CLSM leads with 34.21% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 34.21% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: Elm and Cabana. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор