Сравнение ELIS с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
ELIS и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -5.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и ZIVB
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
ELIS vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
ELIS
ZIVB
Сравнение ELIS c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.39 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.35 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.49 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.13 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.34 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и ZIVB составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и ZIVB
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и ZIVB
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -37.25% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -22.85% | -22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -28.65% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -12.83% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 10.00% | +17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и ZIVB
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеют волатильность 9.83% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 9.39% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 14.82% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 29.53% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 29.89% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 29.89% | +12.61% |