Сравнение ELIS с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
ELIS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -46.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и SPXS
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
ELIS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ELIS
SPXS
Сравнение ELIS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.77 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.97 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.66 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.76 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.81 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и SPXS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SPXS
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SPXS
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -100.00% | +55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -65.10% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -100.00% | +62.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -96.27% | +72.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 55.82% | -27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 16.19% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 28.36% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 54.64% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 50.41% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 53.49% | -10.99% |