PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELIS с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELIS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELIS и SPXS


2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
9.33%-29.46%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
12.54%-46.44%

Доходность по периодам

С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.


ELIS

1 день
-4.09%
1 месяц
6.04%
С начала года
9.33%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-25.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Сравнение комиссий ELIS и SPXS

ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Доходность на риск

ELIS vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELIS
Ранг доходности на риск ELIS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIS: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELISSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

-0.77

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.97

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.86

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.66

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-0.76

-0.06

ELIS vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELISSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.81

+0.28

Корреляция

Корреляция между ELIS и SPXS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и SPXS

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPXS в 3.25%


TTM20252024202320222021202020192018
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
5.36%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок ELIS и SPXS

Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SPXS.


Загрузка...

Показатели просадок


ELISSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.95%

-100.00%

+55.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-65.10%

+20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.12%

-100.00%

+62.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-96.27%

+72.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

55.82%

-27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELISSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

16.19%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

28.36%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

54.64%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

50.41%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.50%

53.49%

-10.99%